Дисперсия и стандартное отклонение акции

Дисперсия и стандартное отклонение акции

Дисперсия представляет собой торговый инструмент, который применяют на финансовых рынках для того чтобы оценить показатели выбранных величин по отношению к математическим ожиданиям. Для портфельной системы инвестирования дисперсия означает степень риска в инвестиционной деятельности для выбранного торгового актива или же инвестиционного портфеля.

При расчете дисперсии следует учитывать, что чем выше показатель, тем большая будет разница в доходе выбранного торгового актива (портфеля активов) по отношению к прогнозам по прибыли, тем большие риски несет в себе эта сделка. Также действует обратная ситуация: чем ниже показатель дисперсии, тем меньше рисков в процессе инвестирования получил трейдер.

Среднеквадратическое отклонение дисперсии представляет собой квадратный корень из дисперсии выбранной величины.

Особенности дисперсии и стандартного отклонения

Показатель дисперсии рассчитывается квадратом единицы выбранной величины. Для того, чтобы оптимизировать торговую деятельность на рынке акций, участнику рынка необходимо знать не только стандартное отклонение. Важный рыночный показатель – коэффициент вариации. С его помощью участник рынка может сравнивать колебания выбранного рыночного элемента вместе со средними показателями инструментов.

Дисперсия и стандартное отклонение акции позволяют определять риски как выбранных трейдером торговых активов, так и портфеля акций.

Показатель коэффициента корреляции помогает определять уровень линейной связи, его рамки – это от -1 до +1. Когда коэффициент корреляции равняется точкам -1 или +1, это свидетельствует о том, что величины показывают положительную или отрицательную взаимосвязь величин. Когда коэффициент корреляции доходит до нуля, это может свидетельствовать, что у величин нет линейных связей.

Заключение о дисперсии и стандартном отклонении

Дисперсия и стандартное отклонение акции

Среди слабых сторон использования дисперсии и стандартного отклонения можно выделить следующее: величину этих показателей вычисляют, ориентируясь на прогнозы по экономическому положению в мире. Таким образом, показатели в разных компаниях и для разных экспертов могут отличаться.

Еще один момент: нет точных определений стандартных отклонений, а также по распределению результатов формирования оценок. Для определения рисков трейдеру необходимо вычислить, соответствуют ли выбранные величины рыночным характеристикам финансовых инструментов.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *