Некоторые индикаторы, такие как экспоненциальные скользящие средние, придают больший вес недавней цене, что более важно. Более низкие показания ROC могут подтвердить недавнюю тенденцию и ее силу. Крайний наклон ROC показывает чрезмерное давление покупателей или продавцов и может оказаться неустойчивым с течением времени. Это не означает, что возможен разворот, но может последовать откат цены.
После формирования двойного дна около ценового уровня 30 долларов цена акции TWTR немного снизилась, в то время как цена индикатора ROC уже росла. Вскоре последовало хорошее ралли для цены акций, подтвердившее раннюю дивергенцию. В основном, в своих работах Мерфи и Акелис рассматривали применение индикатора на дневном диапазоне изменения цен. Надо сказать, что внутридневное применение индикаторам технического анализа рассматривается редко. В торговых платформах, обычно, распространен второй нормированный вариант индикатора, который показывает процентное соотношение изменение цены к началу выбранного периода. Мы будем использовать канал Кельтнера на основе 200-экспоненциальной скользящей средней и 3-кратного среднего истинного диапазона (индикатор ATR).
Статистика по сигналам S3
Значение ROC выше нуля в большинстве случаев связано с бычьим импульсом. Напротив, значение ROC ниже нуля указывает на медвежий импульс или нисходящий тренд. Если вы видите пересечение показаний ROC выше или ниже нулевой линии, это может быть ранним сигналом о том, что вскоре может последовать смена тренда. Если скорость изменения ниже нулевого уровня, а цена закрывается и стабилизируется ниже канала Кельтнера, мы наблюдаем давление покупателей. Лучшим техническим индикатором, который хорошо работает в сочетании со скоростью изменения цены, является канал Кельтнера. Следующий график – дневной график акций Twitter Inc , показывающий положительную дивергенцию.
Зоны разворота цен в литературе обозначили как зоны «перекупленности» если цена находится в стадии роста и «перепроданности», когда цена разворачивается при своем падении. По нему можно узнать, раньше реакции самой цены, о замедлении или ускорении тренда, быть может, даже о конце направленного движения и развороте. Настройка RoC заключается в том, чтобы установить цифровое значение (по умолчанию — 9), при достижении которого на графике инструмент будет подавать сигнал. Трейдеры учитывают, что при высоком значении этого параметра сигналы поступают реже, но их прогнозы верны.
Приведенный выше график представляет собой недельный график акций Twilio Inc . Я уже упоминал, что индикатор ROC может выделять дивергенции и возможные изменения тренда. Это пример того, как индикатор ROC дает ложные сигналы в течение длительного периода времени. Существует как минимум 3 пика показаний ROC, и все они дали бы инвесторам неверные торговые сигналы.
Мы можем можем исползовать скользящую среднюю для получения более достоверных сигналов. Мы используем комбинацию двух скользящих средних с периодами 5 и 30, а также индикатор скорости изменения цены. Когда скорость изменения выше нулевой линии, но постепенно падает, это показывает, что скорость восходящего тренда замедляется. Как только ROC находится выше нулевой линии и продолжает расти, это показывает, что скорость восходящего тренда увеличивается. Всякий раз, когда скорость изменения поднимается выше нулевой линии, это означает положительный импульс, а когда ROC опускается ниже нулевой линии, это создает отрицательную динамику цены.
Значения соответствующих коэффициентов для расчётов этих значений определяются в блоке 5-6. Мы получили 4 достоверных торговых сигнала во время восходящего тренда. Мы добавили канал Кельтнера с указанными настройками и начали искать пробои цены над каналом. Считается, что инструмент находится в восходящем тренде, когда наклон канала Кельтнера направлен вверх.
При низком значении частые сигналы оказываются неточными, прогнозируя кратковременные развороты цены. Мы открыли длинную позицию на уровне 410, когда ROC поднялся выше нулевой линии. Если скорость изменения ниже нуля и начинает падать, это означает, что нисходящий тренд снова ускорил свое движение. При расчете индикатора ROC по последней цене и ценам выбранных периодов придается равный вес.
Индикатор используется трейдерами, которые хотят торговать в направлении преобладающего на рынке тренда. Индикатор ROC в периоды высокой волатильности на основе экономических новостей или других фундаментальных факторов может быть не таким эффективным по сравнению с предыдущими примерами. Это не значит, что это плохой индикатор, основанный на импульсе.
Индикатор скорости изменения цены (ROC): методы торговли
Из-за этого, торгуя на рынке Форекс, стоит применять несколько подобных инструментов и реагировать на сигналы только после множественного подтверждения. Чаще всего под n — тамфреймом, рассматриваемым при анализе ситуации, имеют в виду 12 или 15 дней. Такие показатели удобны для среднесрочной и долгосрочной торговли.
Следует всегда помнить, что нет технических индикаторов, работающих на 100%. Когда скорость изменения выше нуля и снова начинает расти и пересекает предыдущую вершину, это показывает, что восходящий тренд очень сильно зависит от его скорости. Индикатор ROC также можно использовать как часть торговой системы.
Если кривая «идет» в положительную сторону, смотрим возможность покупки «рабочего» актива или при заходе под ноль смотрим, где и как осуществить продажи. Необходимо озаботится работой на таймфрейме минимум дневном, так как ложных сигналов на малых таймфремах много. Красная линия — сглаженная средняя линия скорости изменения цены. Если скорость изменения выше нулевого уровня, а цена закрывается и стабилизируется выше канала Кельтнера, у нас появляется давление продавцов. Индикатор скорости изменения прост и удобен для измерения очень простой, но очень важной вещи – скорости, с которой происходят изменения цены. В контексте объединения индикатора ROC с другими методами технического анализа шансы на успешную сделку увеличиваются.
ROC
В этом контексте трейдеры могут купить акции или продать их по более низким или более высоким ценам. Индикатор ROC можно использовать на различных таймфреймах, дневных, недельных, 5-минутных или 1-часовых. Рассчитать показания индикатора ROC можно довольно просто и быстро. При этом индикатор движется вверх в положительную область, если цены повышаются, и на отрицательную территорию, если цены понижаются. В инвестиционной и позиционной торговле, а также для общего анализа рынка, используют 50-ти дневные и 200-дневные значения индикатора. Периоды усреднения МА, для которых рассчитывается скорость, периоды усреднения опорных МА, а также период, на котором измеряется скорость, вычисляются для старших таймфреймов в блоке 6-7.
Это означает, что цена QQQQ выросла на 4,67% за 14-дневный период, обозначенный на графике. Индикатор ROC подтвердил, что цена достигла более высоких минимумов, что обычно является бычьим сигналом. Определяющий момент заключается в том, что МА растёт на всём промежутке E-C, в то время, как кривая скорости V имеет характерный, ярко выраженный экстремум в точке К. Визуальный анализ графика цен позволяет легко убедиться, что индикаторная линия скорости изменения цены гораздо лучше характеризует вершины и впадины ценового графика, чем любая из МА. При использовании графика трейдеру доступно сравнение прогнозов с изменениями на торгах. Расхождения с прогнозами при правильном настройке индикатора скорости изменения цены минимальны.
В процессе ярко выраженного направленного движения S-RoC может формировать большое количество ложных сигналов. При программировании индикатора для вычисления скорости изменения роста МА принята простая технология. Собственно скорость, как известно, — это показатель, имеющий в числителе значение изменяемого параметра, а в знаменателе — время, в течение которого этот параметр изменяется. Применительно к скорости изменения цены (см. Рис. 126) это разница значений МА_с (текущее значение МА) и МА_p (предыдущее значение) на промежутке в несколько баров Bars_V. Имея в виду, что вычисление скорости на всей истории развития цены выполняется на одном и том же промежутке времени (количестве баров), знаменатель можно опустить, т.е. Судить о скорости изменения цены по разнице МА_с — МА_p на текущем и предыдущих барах.
Для расчётов индикаторных линий, отображаемых в основном окне, используются опорные МА, а при расчётах для отдельного окна опорные МА отсутствуют. По этой же причине наблюдается строгое совпадение по времени точек пересечения линии скорости с опорной МА в индикатореroc.mq4 и точек пересечения линии скорости с нулевой линией в индикатореrocseparate.mq4. С этой позиции индикатор наиболее подходит для торговли на безтрендовом валютном рынке Forex, нежели на трендовых рынках, т.к.
Раннее предупреждение об изменении тренда
Для расчётов индикаторных массивов трёх линий скорости используются МА с различными периодами усреднения. Период усреднения МА для текущего таймфрейма задаётся пользователем во внешней переменной Period_MA_1, а период усреднения опорной МА — во внешней переменной Period_MA_0. При возрастании полосы индикатора для метатрейдера S-RoC можно судить об ускорении роста цен, соответственно при понижении — о падении темпов роста.
Как правило, скорость изменения рассчитывается на основе 14 периодов для значения n, но может быть изменена на любой период, предпочитаемый трейдером. Для наблюдения за «медвежьим схождением», необходимо выявить участки графика, на которых цена продолжает устанавливать новые минимумы, тогда как кривая индикатора развернулась и движется вверх. Всякий торгующий трейдер знает свойство цикличности, присущее ценам. Пройдя определенное количество процентов, цена разворачивается и начинает стремиться к своему равновесному, некоему среднему значению.
Как только мы увидели, что склон стал пологим, мы перестали искать сигналы индикатора. Кроме того, скорость изменения цены давала раннее предупреждение, поскольку классическая дивергенция произошла в верхней части канала. Правая часть графика показывает, как рассчитывается скорость изменения цены. Цена закрытия в 14 день была разделена на цену закрытия 14 дней назад, что составило 1,0467. Затем мы отняли единицу, чтобы получить 0,0467, а затем умножили на 100, чтобы получить 4,67.