С другой стороны, если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна. Индикатор ATR также можно использовать для прогнозирования будущих тенденций. Если вы заметили, что линия ATR неуклонно движется вверх, то вы можете предположить, что волатильность, вероятно, останется высокой.
Если их направления совпадают, а на более низком ТФ индикатор пересек среднюю линию, значит, рынок совершил скачок. Опять же, нужно настроить ATR и медианную линию отдельно для каждого рынка и для каждого ТФ. Стоимость начинает резко двигаться в желаемом направлении. В данном случае трейлинг-стоп был довольно далеко, что дало рынку продолжить движение. В качестве примера можно рассмотреть константу 2-4 для часовых графиков. Мера ATR является универсальным индикатором, поскольку она может измерять волатильность изменений цен различных классов активов или рынков.
Применение ATR для выхода из позиции
Напоминаю, сам индикатор не может показать направление движения цены. Стоит отметить, что индикатор Average True Range – осциллятор. Понять его достаточно легко – чем выше показания, тем выше волатильность рынка. Изначально индикатор использует период за 14 дней торгов, но трейдер может выставить другой, наиболее интересующий его период. Однако, стоит заметить, что индикатор ATR не имеет постоянных уровней перекупленности и перепроданности, хоть он и является индикатором осциллятором.
Внезапно цена пробивает медвежий канал во время относительно низких значений ATR. Вы можете войти в рынок в этот момент, разместив ордер стоп-лосс как показано на рисунке — на расстоянии около 90 пунктов. Рассмотрим пример сделки с использованием трейлинг стопа. Впервые встречается в труде «Новые концепции в системах технического анализа» (1978 г.). Также специалисты советуют использовать индикатор на разных ТФ, допустим, на H1 и D1.
Кроме того, он всегда используется в сочетании с другими индикаторами, такими как индикаторы поддержки и сопротивления и трендовые линии. В отличие от различных индексов, ATR не показывает развороты цены. Он используется только для определения волатильности на данный момент времени. Эти данные необходимо определять с помощью другого индикатора. Однако, используя алгоритм, можно увидеть рынки с высокой и низкой волатильностью. Если индикатор находится на низком уровне, ожидается флэт, и ордер открывать не нужно.
Примеры торговли по индикатору ATR
Кроме того, он используется для измерения волатильности для любой конкретной продолжительности, от внутридневных до больших таймфреймов. Значения ATR в основном рассчитываются на 14-дневные периоды. Аналитики используют его для измерения волатильности для любой продолжительности, от внутридневных временных рамок до больших таймфреймов. Высокое значение ATR подразумевает повышенную волатильность, а низкое значение ATR указывает на минимальную волатильность. Разберем пример использования Average True Range во время установки тейк-профита.
- Когда направления индикатора согласованы и ATR пробивает МА, можно смело говорить об оживлении ситуации на рынке.
- Когда это происходит, то все убыточные сделки нужно закрывать.
- Трал при этом держится на довольно большом расстоянии, давая рынку возможность двигаться дальше.
- Таким образом, торговля по ATR позволяет трейдеру повысить процент прибыльных сделок за счет понимания запаса волатильности.
- На уровнях сопротивления/поддержки устанавливаются тейк-профиты.
Волатильность на рынке иногда может работать против трейдера. Для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка, идеально подходит индикатор ATR. Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике.
Графический паттерн бычьего настроя сигнализирует о возможности для рынка развернуться вверх. Лучше объединить ее с поддержкой и сопротивлением — это поможет распознать развороты рынка в оптимальные сроки. Если, например, для EUR/USD дневной ATR в 100 пипсов, то рынок может сходить в среднем на 100 пипсов внутри дня.
Как работает индикатор ATR в торговле?
Если у вас есть опыт в трейдинге, то не исключено, что вам знакома следующая ситуация. Цена выбранного инструмента консолидируется какое-то время в боковом коридоре под сильным техническим уровнем. Как вариант, вы можете закрыть половину своей позиции на исходной цели и закрыть другую половину на второй цели. Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи. Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Инвестирование сопряжено с рисками потери денежных средств.
Однако ATR напрямую не указывает направление тренда движения крипты. Чем выше значение ATR, тем выше вероятность изменения тренда биткойна/другой криптовалюты и чем ниже значение, тем слабее колеблющееся движение. Средний истинный диапазон достигает высокого значения, когда колебания цен являются большими и быстрыми.
Таким образом, вы можете отрегулировать расстояние до вашего трейлинг стопа. Вы можете измерить расстояние между точкой пробоя и минимумом предыдущего медвежьего канала и использовать его в качестве нового расстояния в пунктах для трейлинг стопа. Случалась ли с вами ситуация, когда цена задевала ваш стоп-лосс, а потом начинала двигаться в выбранном вами направлении? Чаще всего это происходит потому, что ваш стоп находится слишком близко от точки входа.
Все, что должно вас интересовать для практического применения, – это значение ATR на данный момент. Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. И чем больший зазор остается до ATR, тем больше потенциальная прибыль.
А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем. К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями. Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп-лосса. Первое применение ATR — это определение волатильности цены. Считается, что это один лучших индикаторов для этой задачи.
Именно расчет изменчивости рынка является основной задачей данного индикатора. Сам ATR относится к индикаторам технического анализа. Обратите внимание, что после первого импульса цена возникает коррекция, которая почти достигает трейлинг-стопа.
Что такое индикатор ATR и как он работает?
ATR как раз относится к тем индикатором, который стал стандартом. Допустим, вы купили в зоне поддержки и не очень понимаете, где именно зафиксировать прибыль. Если вы используете меньший мультипликатор ATR, то вы будете двигаться по небольшому тренду (и время внутри сделки будет короче). Если вы хотите использовать в работе массовые тренды, применяйте скользящий стоп.
Как использовать индикатор ATR для фиксации прибыли?
Также ATR часто используют для определения средней длины свечи. Например, если текущее показание ATR больше, скажем, 20, или, наоборот, меньше 10, вход в сделку пропускается. Тут все вполне логично – если на текущем рынке слишком маленькие свечи, то потенциал для прибыли невелик. Если же свечи слишком большие, то, скорее всего, на рынке происходят какие-то экстремальные события вроде выхода важных экономических новостей.
Понятно, что ATR говорит о том, насколько цены в состоянии проявлять активность внутри дня. Average_True_Range — мерило для интенсивности волатильных колебаний рынка. Интенсивность может быть слабой, а рынок при этом будет двигаться вверх (и наоборот). Большинство трейдеров испытывают непоследовательные результаты, что часто является итогом негибкого торгового подхода. Вместе с волатильным поведением более высоких таймфреймов и разницей между поднимающимися и падающими трендами ATR создает универсальный торговый инструмент.
Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены, независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх. После расчета «истинного среднего диапазона» индикатор ATR вырисовывается на графике, представляя нам скользящее среднее для данного диапазона.