При использовании стохастического осциллятора в торговле необходимо помнить, что его сигналы не на 100% точны. Стохастик следует комбинировать с другими индикаторами, свечными формами, моделями технического анализа. Чем больше методов прогнозирования применяется в анализе, тем больше ложных сигналов будет устранено перед входом в сделку.
Точки пересечения стохастических линий нельзя использовать для оценки силы ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности / перепроданности не означает сигнала к немедленному открытию сделки — все эти ситуации должны подтверждаться трендовыми индикаторами. Ранее в статье уже упоминалось, что рынок находится в состоянии сильного тренда. Все вышеперечисленные типы сигналов будут бесполезны, так как линии стохастика будут преобладать в одной из критических зон, постоянно пересекаясь. Новички часто путают это, вступая в операции, которые, следовательно, не являются прибыльными. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.
Что является главными сигналами?
Основная линия %K определяет степень отклонения текущей цены от диапазона цен заданного периода. Она максимально чувствительна к рыночным колебаниям и поэтому реагирует на мельчайшие изменения цены. Кривая %D является более плавной и представляет собой скользящую среднюю от %K. Для 5-минутного графика рекомендуется использовать минимальные периоды %K и сглаживания. Они позволяют получать достаточное количество сигналов, большинство из которых впоследствии оправдываются. Стоп-лосс рекомендуется устанавливать чуть ниже локального экстремума.
Обычно он появляется рядом с пересечением кривых %K и %D. В момент, когда одна из последующих свечей пересечет нижнюю точку паттерна, открываем короткую позицию по цене 1,18329 пункта (синяя линия на графике). Стоп устанавливается чуть выше максимальной точки паттерна разворота (красная линия), а тейк-профит примерно должен равняться двум стопам. Здесь нам важно определить направление индикатора и расположение его в зоне выше или ниже 50%.
На перекупленном рынке стоит обращать внимание на ситуацию, когда стохастик формирует ряд более низких вершин, а цена делает более высокие вершины (медвежья дивергенция). Это говорит о наличии предпосылок для разворота движения вниз. Во время дивергенций динамика экстремумов цены противоречит динамике экстремумов индикатора.
Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит. Если рассматривать еще вариант второго пересечения, то лучше если линии стохастика пересекаются очень близко, находясь на одном уровне, это служит неплохим показателем. К тому же, если эти линии показывают дивергенцию, шанс получения прибыли от торговли сильно повышается. В этой стратегии основным инструментом будут полосы Боллинджера, а осциллятор стохастик будет применяться в качестве фильтра сигналов. Кстати, подробно о них вы можете почитать в моей статье«Индикатор полосы Боллинджера Форекс».
При торговле на 4-часовом графике ориентируйтесь не только на движение линий стохастика относительно этих уровней, но и на направление их пересечения друг с другом. С этими настройками вы можете использовать Stochastic вместе с индикатором RSI. Добавьте стохастик к 15-минутному таймфрейму с указанными выше настройками. На четырехчасовом графике установите индикатор RSI с периодом 14 и дополнительным уровнем 50. Об этом маленьком секрете использования стохастика я однажды столкнулся с целой торговой системой, по которой трейдер успешно торговал (подробностей, к сожалению, я не запомнил).
Стохастик в трейдинге: как правильно использовать
Вход в рынок происходит при открытии следующей после сигнальной свечи. На завершении бара пробития входим в рынок (синяя линия). Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже точки минимума (красная линия). Торговля интрадей (внутри дня) происходит на таймфреймах не выше H1.
Во вкладке «Цвета» вы можете индивидуально раскрасить отображение линий инструмента на графике. «Уровни» — это границы зон перекупленности и перепроданности. Например, некоторые профессионалы увеличивают их до 90 и 10, чтобы уменьшить количество ложных сигналов, или наоборот, чтобы увеличить количество потенциальных сделок. Стохастик выражает взаимосвязь между ценой закрытия и диапазоном максимума-минимума в процентах от нуля до 100.
Самым идеальным сигналом от стохастик является дивергенция либо расход линии %D либо линии %K с ценой. Если стоимость достигнет более низкого минимума, а стохастик дает больше высокий, получается расход, что является прекрасным сигналом к приобретению. Какую именно линию выбирать для дивергенции, все трейдеры решают самостоятельно. При всем, лучше выбирать дивергенции, которые образовались внутри областей перекупленности и перепроданности, так как они более прочные. Эта статья не является жестким руководством к действию, а наоборот, призывает проводить самостоятельные эксперименты с настройками стохастика или связкой данных осцилляторов.
Идеальной позицией для тейк-профита будет противоположная полоса Боллинджера. При покупке его стоит разместить на верхней ленте, а при продаже – на нижней. На дневном чарте фиксируем восходящий долгосрочный тренд. Следовательно, мы будем открывать только длинные позиции.
- Использование связки индикаторов с разными настройками также может быть уместным в торговой системе.
- Достижение минимального уровня указывает на максимальный спрос, поэтому все ставки сбрасываются.
- Кроме классического индикатора стохастик, большое распространение получила его модификация под названием “Индекс стохастического моментума” (Stochastic Momentum Index, SMI).
- Так ему пришла идея создать индикатор, который улавливал бы эту динамику и мог сообщать о разворотах в ту или иную сторону.
- При всем, лучше выбирать дивергенции, которые образовались внутри областей перекупленности и перепроданности, так как они более прочные.
Это несоответствие показаний индикатора тому, что мы видим на графике. Сделки на повышение совершаются после закрытия свечи, когда% К пересек уровень 20 в восходящем направлении. Индикатор Stochastic Oscillator — это универсальный индикатор, идеально подходящий для любой торговой активности и любого времени. Но в зависимости от выбранного временного диапазона нужно менять настройки. Перед настройкой этого осциллятора нужно начать с вкладки «Параметры».
Индикатор ADX: индекс среднего направления движения
Здесь наблюдается пересечение линий индикатора выше отметки 80%, что говорит об окончании краткосрочной коррекции и продолжении движения цены вниз. Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил.
Поэтому прежде чем входить в рынок, рекомендую дождаться фактического разворота цены. Для доллара США также не очень хорошо работает стратегия, основанная на фиксации перекупленности во время восходящего тренда и перепроданности во время нисходящего. Синим кружком отмечен момент пересечения линий %K и %D сверху вниз выше отметки 70%. На закрытии свечи открываем короткую позицию (синяя черта). Стоп-лосс ставим на локальном максимуме (красная черта), а тейк-профит примерно на том же расстоянии, что и стоп (зеленая черта).
- Кстати, отдельно различают короткие и длинные расхождения.
- Перепродажа же отображает резкие падения цен и возможность понижения активности торгов в дальнейшем.
- Как вы видите на графике ниже, медленное скользящее среднее пересекается сигнальной линией ниже 20% уровня, что говорит о бычьем сигнале или перепроданности.
- Он определяет диапазон, с которым будет сравниваться текущая цена, а значит, влияет на чувствительность основной линии.
- Так как сигнал состоялся в зоне ниже 20%, вероятность того, что он окажется ложным сильно, уменьшается.
- Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).
Согласно Лэйну, стохастик отражает движущую силу цены, и эта сила обычно изменяет направление своего движения раньше цены. Исходя из этого, в качестве основных сигналов для определения разворота, Лэйн предложил использовать дивергенции индикатора stochastic и цены. Так как стохастический осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 100, его также можно использовать для определения моментов перекупленности и перепроданности. Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку.
Если оставить стандартные значения уровней (20 и 80), можно обойтись без дополнительных фильтров. Стратегия, по которой будет вестись торговля, также играет важную роль. Например, для скальпинговой торговли в активный период азиатской сессии рекомендуется использовать «Быстрый стохастик» со значениями уровней 30 и 70.
Если же в зоне перепроданности – то следует открывать длинную позицию. Считается, что достижение ценой критических зон является лишь предварительным сигналом к смене тренда, но не окончательным. При сильном тренде линии стохастика могут долгое время оставаться в критических зонах перепроданности / перекупленности. И только выход из них с последующим разворотом будет сигналом к покупке и продаже соответственно. На рисунке выше в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности продажи. Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) или стохастик (stochastic) отражает положение цен закрытия относительно диапазона движения за заданный интервал времени.
Установка и настройка индикатора Стохастик
Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К. Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия. Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К. Стохастик многими параметрами похож с индексом относительной силы.
Под этим термином чаще всего подразумевают период кривой %K. Он определяет диапазон, с которым будет сравниваться текущая цена, а значит, влияет на чувствительность основной линии. Также в настройках индикатора указываются периоды сглаживания %K и линии %D, которая представляет собой скользящую среднюю от %K.
Обратная бычья дивергенция формируется когда цена делает более низкую вершину, а индикатор более высокую вершину по сравнению с предыдущей, что говорит о силе восходящего движения. Для входа по этому сигналу используются дополнительные признаки. Например, пробой уровня сопротивления или отскок индикатора stochastic от уровня перепроданности. Так как стохастический осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 100, настройка уровней для определения перекупленности и перепроданности довольно проста. Классическими признаком перекупленности считаются значения выше 80, признаком перепроданности значения ниже 20.
Торговая идея индикатора
Он объединяет в себе описанный выше инструмент с Моментумом. За счет этого получается более плавный сигнал, меньше зависящий от рыночного шума. В период дивергенции осциллятор предоставляет важную информацию о ситуации на фондовом рынке.