Все расчеты выполняются внутренним алгоритмом работы самого терминала. Трейдеру остается только задать индикатору необходимые параметры и успешно использовать его в своей стратегии торговли. Индикатор RSI редко применяется самостоятельно, чаще он идет в паре с другим индикатором или входит в концепцию целой торговой стратегии.
Академия Форекса каждому желающему предоставляет возможность пообщаться с трейдером-наставником. В нашей компании работают опытные специалисты – трейдеры с огромным стажем работы на валютной бирже. Мы знаем все тайны успешной торговли, разбираемся во всех инструментах анализа рынка и в торговых стратегиях.
Расчет индикатора RSI
Таким образом, пересечение индикатором RSI уровня 50 может служить сигналом к сделке. Если уровень 50 пересекается снизу вверх, то это сигнал покупки, а если сверху вниз — к продаже. Индекс относительной силы необязательно считать самостоятельно. Графически RSI отображается в виде осциллятора со шкалой значений от 0 до 100. Главное в таком расчете понимать, что прошлые значения постепенно плавно теряют свой вес. При этом такой прием подчеркивает влияние новых ценовых изменений.
Покажем как отобразить и настроить индикатор под графиком на примере TradingView. Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает перекупленность, за которой следует более низкий максимум, соответствующий более высоким максимумам цены. RSI будет расти по мере увеличения количества и размера положительных закрытий и будет падать по мере увеличения количества и размера убытков. Вторая часть расчета сглаживает результат, поэтому RSI будет только около 100 или 0 на рынке с сильным трендом. Когда будет доступно 14 периодов данных, можно рассчитать вторую часть формулы RSI.
Что из себя представляет «индикатор RSI»?
На скриншоте ниже показаны два периода, когда он вошёл в область перепроданности (менее 30) и остался таким длительное время. RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента. В то же время MACD может указывать на то, что импульс покупок по ценной бумаге все еще увеличивается. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот). Однако они измеряют разные факторы, поэтому иногда дают противоречивые показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что ценная бумага слишком раздута со стороны покупателей.
Этим термином описывают ситуацию, при которой наблюдается «разногласие» между поведением цены на ценовом графике и в окне индикатора. Еще предположим, что за последние 20 дней волатильность первой пары составила 60 пипсов, а волатильность второй пары – 120 пипсов. Понятно, что параметр периодов в свойствах RSI для первой пары должен быть меньшим, а для второй пары его придется увеличить.
- Ложноотрицательным будет ситуация, когда есть медвежье пересечение, но акция внезапно ускорилась вверх.
- Многим трейдерам бывает тяжело «читать» рынок правильно и делать верные выводы на основе поведения цены.
- В формуле используется положительное значение среднего убытка.
- Если комбинировать индикатор с уровнями поддержки и сопротивления, можно построить эффективную и прибыльную стратегию торговли.
Уникальность индекса RSI заключается в возможности эффективной отработки графических паттернов, даже если на самом графике цены их может не быть. Дивергенцией называется несоответствие между направлением ценового графика и показаниями индикатора. Применение RSI индикатора позволяет трейдеру оценить силу рыночной тенденции и вероятность ее смены. Такой метод расчёта представляет собой технику сглаживания, аналогичную экспоненциальному скользящему среднему. Это также означает, что значения индекса становятся более точными при увеличении расчётного периода. Если вы открыли полноэкранный график, то первая иконка слева в меню под графиком позволит настроить таймфрейм.
Как работает индекс относительной силы?
Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет соответствовать одна свеча на графике. Например, акция компании X долгое время дорожала, но ее новые максимумы перестали подтверждаться максимумами на графике RSI — появилось расхождение. То есть RSI предупредил о скором снижении цены, так как все меньше инвесторов покупали акцию по таким высоким ценам. Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за новой информации, например новости или отчета. Замедление падения говорит о том, что приближается разворот цены вверх. Когда минимумы цены становятся ниже, а минимумы индикатора — нет, RSI предупреждает о скором начале роста.
- Кроме того, RSI может предупреждать о скором росте или падении цены.
- Можно фильтровать готовые стохастик-сигналы с помощью индикатора RSI и на выходе иметь более достоверные сигналы.
- Если вы знаете, как именно будете торговать, то пользоваться лучше теми торговыми инструментами, которые помогут вам реализовать задуманное.
- Для этого в настройках вашего смартфона должен быть подключен автоповорот экрана либо отключена блокировка ориентации устройства.
Далее можно наблюдать пробой нулевого уровня гистограммой MACD. Это является подтверждением разворота и смены тренда на бычий. В этой статье мы рассмотрели «анатомию», функции и принцип работы индикатора RSI. Те, кто не был с ним знаком ранее, наверное, открыл для себя много нового. Настройки, формула расчета, сигналы индикатора и методы его использования нам теперь хорошо понятны. В процессе его применения следует учитывать, что он умеет «запаздывать» и «теряется» при сильных колебаниях цены.
Сигналы индекса RSI важны при нахождении его кривой вне областей перекупленности и перепроданности. Дело в том, что цена может увеличиваться или падать, в то время как кривая осциллятора все еще задерживается в этих областях. Термином «относительная сила» по мнению автора индикатора является соотношение средних значений увеличения и снижения цены за определенный период. Медвежий неудавшийся размах образуется, когда индекс движется выше 70, снижается, отскакивает, не достигает 70 и затем прорывает предыдущий минимум.
Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами
В такой ситуации трейдеры могут отложить покупку до тех пор, пока не увидят другие подтверждающие сигналы. RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс и отображает результаты в осцилляторе, который можно разместить под графиком цены. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду. Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробил 30% и сформировал минимум отклонения, который вызвал сигнал, когда он отскочил выше. Такое использование RSI очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике. Анализируя индикатор RSI, можно сделать вывод, что его сигналы являются важными, когда его кривая находится вне зон перепроданности/перекупленности.
Спектр сигналов, которые подает трейдеру этот инструмент, довольно широк, но все его сигналы можно классифицировать по трем категориям. Данный осциллятор может отлично дополнить любую торговую стратегию при его грамотном применении и правильной интерпретации сигналов. Важно грамотное сочетание Relative Strength Index с другими методами технического и фундаментального анализа. Входить в рынок рекомендуется, когда кривая осциллятора выходит из данных областей, а не входит в нее.
При формировании графика учитываются только значения закрытия свечей без их теней. RSI формирует более высокий максимум, но курс образует более низкий максимум. Опять же, более высокий, как правило, расположен чуть ниже уровня перекупленности на уровне 50-70. Ещё одна область, где применяется индикатор RSI – стратегия выявления точек поворота поиском дивергенции. Сигналы расхождения, которые подаёт курс, как правило, не поддерживаются лежащей в их основе динамикой цен.
При этом найти лучший момент для сделки можно с помощью других индикаторов, например MA, EMA, MACD, Stochastic. Если комбинировать разные индикаторы, вероятность прибыльной сделки выше. Если график индикатора RSI опускается ниже 30%, актив перепродан.
Перед этим следует добавить в свойства индикатора ещё один уровень со значением «50». Как уже было сказано, индекс относительной силы позволяет определить сильные курсовые тренды. Это превращает его в отличный инструмент при торговле на уровнях поддержки и сопротивления курса. На рисунке показан график EUR/USD, а чёрная горизонтальная линия является широко известным уровнем, равным 1,20 курса, который является уровнем поддержки и сопротивления. Высокий индекс означает, что количество бычьих свечей превалировало над числом медвежьих. А так как курс не может бесконечно штамповать только бычьи свечи, то полагаться только на показания индикатора RSI для определения разворота тренда нельзя.
Формула Уайлдера нормализует RS и превращает его в осциллятор, колеблющийся между нулем и 100. В самом деле, график RS выглядит точно так же, как и график RSI. Шаг нормализации упрощает нахождение экстремумов, поскольку индекс находится в узком диапазоне. Индекс относительной силы равен 0, когда средний прирост равен нулю. При 14-периодном RSI нулевое значение говорит о том, что курс снижался в течение всех 14 периодов. Основной ошибкой при использовании индикатора является пренебрежение общим анализом рынка.
Дело в том, что цена может расти или падать, в то время как кривая индикатора все еще топчется в этих зонах. RSI индикатор или индекс относительной силы – один из самых популярных инструментов трейдера. То есть его колебания происходят в определенном интервале – между уровнями от 0 до 100.
Важно помнить, что вход в рынок следует рассматривать, когда кривая индикатора выходит из зоны перекупленности/перепроданности, а не наоборот. Пробивая уровни, кривая RSI может долгое время находиться в соответствующих зонах. Открывать серьезные позиции на этом этапе пребывания цены не рекомендуется. Ранее мы уже обсуждали значение сигнальных уровней этого инструмента. Осталось уточнить некоторые их параметры и узнать, как их использовать. В зависимости от значения их также называют уровнями «перекупленности» и «перепроданности».